MARC details
| 000 -CABECERA |
|---|
| campo de control de longitud fija |
04197aam a22003971i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| campo de control |
991014726769707026 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| campo de control |
UkOxU |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
|---|
| campo de control |
20250908131044.0 |
| 006 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA--CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL ADICIONAL |
|---|
| campo de control de longitud fija |
m || d | |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| campo de control de longitud fija |
cr ||||||||||| |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| campo de control de longitud fija |
210710s2022 enka o 001 0 eng d |
| 015 ## - NÚMERO DE BIBLIOGRAFÍA NACIONAL |
|---|
| Número de bibliografía nacional |
GBC1D9541 |
| Fuente |
bnb |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO |
|---|
| Número Internacional Estándar del Libro |
9781292410623 |
| Información calificativa |
(electronic book) |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA |
|---|
| Número de control de sistema |
022628484-44oxf_inst |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA |
|---|
| Número de control de sistema |
(UkOxU)022628484 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA |
|---|
| Número de control de sistema |
(Uk)020294536 |
| 037 ## - FUENTE DE ADQUISICIÓN |
|---|
| Número de adquisición |
9781292410623 |
| Fuente del número de adquisición |
Pearson UK |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN |
|---|
| Centro catalogador/agencia de origen |
YDX |
| Lengua de catalogación |
eng |
| Normas de descripción |
rda |
| Centro/agencia transcriptor |
YDX |
| Centro/agencia modificador |
YDXIT |
| -- |
OCLCO |
| -- |
OCLCF |
| -- |
Uk |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA |
|---|
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente |
English |
| 050 #4 - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO |
|---|
| Número de clasificación |
HG6024.A3 |
| Número de documento/Ítem |
H85 2022 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Hull, John |
| Fechas asociadas al nombre |
1946- |
| Término indicativo de función/relación |
author. |
| 9 (RLIN) |
1414 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO |
|---|
| Título |
Options, futures, and other derivatives |
| Mención de responsabilidad, etc. |
/ John C. Hull. |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN |
|---|
| Mención de edición |
Eleventh edition. |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN |
|---|
| Mención de edición |
Global edition. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT |
|---|
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright |
Harlow, Essex : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante |
Pearson Education Limited, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright |
[2022]. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
|---|
| Extensión |
1 online resource. |
| 500 ## - NOTA GENERAL |
|---|
| Nota general |
Includes indexes. |
| 500 ## - NOTA GENERAL |
|---|
| Nota general |
Academic |
| 505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
|---|
| Nota de contenido con formato |
Futures markets and central counterparties — Hedging strategies using futures — Interest rates — Determination of forward and futures prices — Interest rate futures — Swaps — Securitization and the financial crisis of 2007-8 — XVAs — Mechanics of options markets — Properties of stock options — Trading strategies involving options — Binomial trees — Wiener processes and Itô's lemma — The Black–Scholes–Merton model — Employee stock options — Options on stock indices and currencies — Futures options and Black's model — The Greek letters — Volatility smiles and volatility surfaces — Basic numerical procedures — Value at risk and expected shortfall — Estimating volatilities and correlations — Credit risk — Credit derivatives — Exotic options — More on models and numerical procedures — Martingales and measures — Interest rate derivatives: The standard market models — Convexity, timing, and quanto adjustments — Equilibrium models of the short rate — No-arbitrage models of the short rate — Modeling forward rates — Swaps revisited — Energy and commodity derivatives — Real options — Derivatives mishaps and what we can learn from them. |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. |
|---|
| Sumario, etc. |
Build essential foundations around the derivatives market for your future career in finance with the definitive guide on the subject.<br/>Options, Futures, and Other Derivatives, Global Edition, 11th edition by John Hull, is the industry-leading, gold standard text for business and economics professionals.<br/><br/>Ideal for students studying Business, Economics, and Financial Engineering and Mathematics, this edition gives you a modern look at the derivatives market by incorporating the industry's hottest topics, such as securitisation and credit crisis, bridging the gap between theory and practice.<br/><br/>Written with the knowledge of how Maths can be a key challenge for this course, the text adopts a simple language that makes learning approachable, providing a clear explanation of ideas throughout the text.<br/><br/>The latest edition covers the most recent regulations and trends, including the Black-Scholes-Merton formulas, overnight indexed swaps, and the valuation of commodity derivatives.<br/><br/>Key features include:<br/><br/>Tables, charts, examples, and market data discussions, reflecting current market conditions.<br/>A delicate balance between theory and practice with the use of mathematics, adding numerical examples for added clarity.<br/>Useful practice-focused resources to help students overcome learning obstacles.<br/>End-of-chapter problems reflecting contemporary key ideas to support your understanding of the topics based on the new reference rates.<br/>Whether you need an introductory guide to derivatives to support your existing knowledge in algebra and probability distributions, or useful study content to advance your understanding of stochastic processes, this must-have textbook will support your learning and understanding from theory to practice. |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Futures. |
| 9 (RLIN) |
3253 |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Stock options |
| 9 (RLIN) |
4073 |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Derivative securities |
| 9 (RLIN) |
4072 |
| 856 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS |
|---|
| Identificador Uniforme del Recurso |
<a href="https://bibliotheque.tbs-education.fr/Default/doc/SYRACUSE/3386418/options-futures-and-other-derivatives">https://bibliotheque.tbs-education.fr/Default/doc/SYRACUSE/3386418/options-futures-and-other-derivatives</a> |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AGREGADA (KOHA) |
|---|
| Fuente del sistema de clasificación o colocación |
Clasificación de Library of Congress |
